Para hacer la masa ponga la harina, previamente colada, en un recipiente con la mantequilla y mezcle con los dedos hasta obtener la mezcla un poco de consistencia. Incorpore la mitad del queso y sal e incorpore un poco de agua fría hasta formar una pasta firme. Envuelva la masa en un papel de plástico y déjela reposar media hora en el frigorífico.
Para la pasta de anchoas ponga las anchoas en un cuenco, cúbralas con leche y déjelas reposar durante 10 minutos. Escúrralas y séquelas con un poco de papel absorbente. Corte las anchoas y bátalas junto con el ajo, la albahaca, el zumo de limón, las almendras y dos cucharadas de aceite. Retire la batidora e incorpore el resto del aceite y pimienta al gusto.
Estire la masa con un rodillo hasta formar un rectángulo y unte la pasta de anchoas, la mostaza y espolvoree el resto del queso y un poco de pimienta negra. Enrolle firmemente la pasta y córtela en rodajas de un dedo de grosor. Coloca los trozos en una bandeja y métalos en el horno durante 20 minutos a 200 C hasta que se doren y después deje enfriar.