Se cuecen las gambas, se pelan y reservamos.
En una sartén freímos el bacón y reservamos y en el mismo aceite picamos la cebolla muy finita y rehogamos hasta dorarse, añadimos la nata junto con el queso hasta diluirse este último, dejamos espesar un poco.
Cortamos las tiras de bacón a la mitad y enrollamos sobre las gambas y cubrimos con la salsa.